MỤC LỤC

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ……………………………………………………………………………………1
1. Lý do nghiên cứu ………………………………………………………………………………………..1
2. Mục tiêu nghiên cứu ……………………………………………………………………………………2
3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu……………………………………………………………………..2
4. Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………………………………..2
5. Kết cấu đề tài ……………………………………………………………………………………………..3
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU……………………………………….4
Chương 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT ………………………………………………………………………4
1.1. Tổng quan về vàng và thị trường vàng ………………………………………………………..4
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của vàng ……………………………………………………………..4
1.1.1.1. Khái niệm ……………………………………………………………………………………4
1.1.1.2. Đặc điểm của vàng ……………………………………………………………………….4
1.1.2. Vai trò của vàng đối với nền kinh tế ……………………………………………………..5
1.1.2. Giá vàng và các nhân tố ảnh hưởng đến giá vàng……………………………………7
1.1.2.1. Giá vàng………………………………………………………………………………………7
1.1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến giá vàng …………………………………………….13
1.2. Tổng quan về phương pháp dự báo ………………………………………………………….18
1.2.1. Tính Dừng ……………………………………………………………………………………….19
1.2.1.1. Khái niệm ………………………………………………………………………………….19
1.2.1.2. Hậu quả của Chuỗi không dừng ……………………………………………………19
1.2.1.3. Cách kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian ……………………………….20
1.2.2. Quá trình tự hồi quy (AR), trung bình trượt (MA) và mô hình ARIMA…..21
1.2.2.1. Mô hình tự hồi quy (Autoregressive) AR(p)…………………………………..21
1.2.2.2. Mô hình trung bình trượt (Moving Average) MA(q)……………………….21
1.2.2.3. Quá trình trung bình trượt kết hợp tự hồi quy (ARMA) …………………..22
1.2.2.4. Quá trình trung bình trượt, đồng liên kết, tự hồi quy (ARIMA)………..22
1.2.3. Phương pháp Box-Jenkins (BJ) ………………………………………………………….22
1.2.4. Lý thuyết mô hình ARCH/GARCH…………………………………………………….24
1.2.4.1. Mô hình ARCH ………………………………………………………………………….24
1.2.4.2. L ý thuyết mô hình GARCH ………………………………………………………..26
Chương 2. DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG TỪ THÁNG 1/2004 ĐẾN THÁNG 4/2014 ..29
2.1. Tổng quan về thị trường vàng Việt Nam ……………………………………………………29
2.1.1. Tình hình khai thác và nhập khẩu vàng ……………………………………………….29
2.1.2. Tình hình tiêu thụ vàng ……………………………………………………………………..30
2.2. Phân tích diễn biến giá vàng từ năm 2004 – 2014……………………………………….31
2.3. Nguyên nhân sự chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới………………………..46
Chương 3. DỰ BÁO GIÁ VÀNG TỪ THÁNG 05/2014 ĐẾN THÁNG 07/2014 …50
3.1. Dữ liệu ………………………………………………………………………………………………….50
3.2. Mô hình ARIMA và GARCH để dự báo giá vàng ………………………………………52
3.3. Kết quả dự báo ……………………………………………………………………………………….54
3.4. Nhận xét ………………………………………………………………………………………………..55
PHẦN III. KẾT LUẬN, NHỮNG MẶT HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG MỞ RỘNG ĐỀ
TÀI ………………………………………………………………………………………………………………..57
1. Kết luận……………………………………………………………………………………………………57
2. Hạn chế của đề tài ……………………………………………………………………………………..57
3. Hướng phát triển của đề tài…………………………………………………………………………58
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC